Distribuição De Probabilidade De Forex

Distribuição de Probabilidade O que é uma Distribuição de Probabilidade Uma distribuição de probabilidade é uma função estatística que descreve todos os valores e probabilidades possíveis que uma variável aleatória pode ter dentro de um determinado intervalo. Esse intervalo será entre os valores mínimos e máximos estatisticamente possíveis, mas onde o valor possível provavelmente será traçado na distribuição de probabilidade depende de vários fatores. Esses fatores incluem a média de distribuição, desvio padrão. Esqueleto e kurtosis. DISTRIBUINDO Distribuição de probabilidade Os acadêmicos e gestores de fundos podem determinar uma distribuição de probabilidade específica de ações para determinar os possíveis retornos que o estoque pode render no futuro. O histórico de retornos dos estoques, que pode ser medido em qualquer intervalo de tempo, provavelmente será composto apenas por uma fração dos retornos das ações, o que sujeitará a análise ao erro de amostragem. Ao aumentar o tamanho da amostra, esse erro pode ser dramaticamente reduzido. Tipos de Distribuições de Probabilidade Existem muitas classificações diferentes de distribuições de probabilidade. Alguns incluem a distribuição normal, a distribuição do qui quadrado, a distribuição binomial. E distribuição de Poisson. As diferentes distribuições de probabilidade servem para diferentes propósitos. A distribuição binomial, por exemplo, avalia a probabilidade de um evento ocorrer várias vezes ao longo de um determinado número de testes e dada a probabilidade de eventos em cada teste. O exemplo usual usaria uma moeda justa e calculava a probabilidade de que a moeda subisse as cabeças em dez voltas diretas. A distribuição mais utilizada é a distribuição normal e é usada com freqüência em finanças, investimentos, ciência e engenharia. A distribuição normal é totalmente caracterizada pelo seu desvio padrão e médio, o que significa que a distribuição não está comprometida e exibe a curtose. Isso torna a distribuição simétrica e é representada como uma curva em forma de sino quando plotada. Distribuições de Probabilidade Usadas no Investimento Os retornos de estoque geralmente são considerados como sendo normalmente distribuídos, mas, na realidade, eles exibem a correção com grandes retornos negativos e positivos que parecem ocorrer mais do que seria previsto por uma distribuição normal. Isso aparece em um lote de retornos de estoque com as caudas da distribuição com maior espessura. As distribuições de probabilidade são freqüentemente usadas no gerenciamento de risco, bem como para avaliar a probabilidade e o montante das perdas que uma carteira de investimentos teria com base em uma distribuição de retornos históricos. Uma métrica popular de gerenciamento de risco utilizada no investimento é o valor de risco (VaR). VaR produz a perda mínima que pode ocorrer dada uma probabilidade e prazo para uma carteira. Alternativamente, um investidor pode obter uma probabilidade de perda por uma quantia de perda e prazo usando VaR. O uso indevido e a dependência excessiva do VaR foram implicados como uma das principais causas da crise financeira. O FOREX é a abreviatura das palavras inglesas FOReign EXchange market. Forex é o maior mercado financeiro do mundo, cujo dia de negócios faz um milhão e meio de dólares. Em contraste com outros mercados financeiros, o Forex não possui uma bolsa de valores central. Funciona por meio de uma rede eletrônica (incluindo a Internet), cujas unidades são bancos, corporações e pessoas privadas que negociam moedas entre si. Ausência de uma unidade central permite que o mercado Forex funcione 24h7days russian. mgforex. O MG Financial Group (mgforex) - líder das tecnologias on-line Forex - publicou a primeira versão de sua plataforma de negociação on-line (Deal Station) em abril de 1997. Este programa permite que os comerciantes vejam taxas de câmbio, façam transações e Para rastrear posições abertas em modo real. A característica distintiva do DealStation é que ele atualiza constantemente todas as suas informações (continuamente). O último desenvolvimento - O DealStation 2000 é construído com base na mais nova tecnologia Push Java, que permite empurrar novas informações em um computador comercial, assim que ele se torne acessível. Um dos concorrentes da Deal Station é um programa complexo WinChart, que pertence à empresa Straitsindex (Straits Index). Uma das vantagens desse programa é uma oportunidade para estudar os elementos da análise técnica. Existem duas abordagens para a análise do mercado monetário fundamental e técnico. Com a ajuda da análise fundamental, pode-se determinar as forças de oferta e demanda com base em teorias financeiras e econômicas, baseadas na situação político-econômica. A análise técnica analisa as taxas e os volumes de negociação com base na representação gráfica das taxas de câmbio no tempo e é direcionado para o diagnóstico de tendência no futuro. A análise técnica permite prever os movimentos das taxas de câmbio com base nas últimas taxas de negociação e na pesquisa de dados de volumes. Este tipo de análise baseia-se em fórmulas heurísticas para traçar as tendências do movimento da taxa e permite estimar as oportunidades de compra de moeda ou de moeda. Diagramas são: com intervalo de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e 24 horas. Diagramas com intervalos de uma semana e um mês também são aplicados. Os últimos diagramas mencionados servem para uma estimativa das tendências a longo prazo. I. Os exemplos de análise técnica. 1. 1. Níveis de um mínimo e máximo relativos. Os níveis de um mínimo e máximo relativos são pontos onde o diagrama passa de diminuir para aumentar e, pelo contrário (fig.1). A probabilidade de exceder esses pontos é considerada insignificante, portanto, a compra ou venda é mais preferível nos momentos mínimos e máximos relativos. 2. Linhas diretas e canais da tendência. As linhas diretas são uma ferramenta simples, mas poderosa para a revelação de tendências, ou seja, as tendências do mercado. Eles conectam alguns máximos ou mínimos consecutivos que pertencem a alguma tendência local. A continuação da linha mostra a direção mais provável do movimento do mercado no futuro. O canal representa um corredor de mudanças de cotação e é definido como parte de um plano entre linhas lineares paralelas construídas em máximos e em mínimos. A figura 2 representa o exemplo clássico de tendência de aumento, mas a fig.3 fornece um exemplo da localização do canal. 3. Média atual (dinâmica). A média atual permite generalizar tendências e mostrar o preço médio por um determinado período de tempo. A Fig.4 contém três curvas de valores médios, que dependem do período de média - um dia, uma semana e um mês. Existem três tipos de índices dinâmicos médios: habituais, pesados ​​linearmente e suavizados exponencialmente. O alisamento exponencial é considerado mais exato, a partir da probabilidade de um ponto de vista de previsão, uma vez que dá maior peso aos dados bastante recentes. A média usual é contada de acordo com a fórmula: onde n. Por exemplo, representa a quantidade de dias. A média atual caracteriza o processo das mudanças de cotação em média. Para estimar estatísticas de extremums locais (maxima e minima) de acordo com a média, calcula-se um quadrado médio de desvios (RMS). Fig.5. Representa um exemplo de diagramas RMS, que formam a banda. Assim, o RMS pode servir como uma medida de probabilidade. As fórmulas para cálculo estão representadas abaixo. Onde D - é um desvio padrão, n é a quantidade de dias, eu. Os elementos da análise probabilística do mercado Forex. As coisas acima mencionadas ilustram o fato de que todos os esforços da análise técnica visam uma estimativa da probabilidade de um próximo evento. A análise técnica opera com as características estatísticas mais importantes - média, RMS, estatísticas (momentos) de pedidos superiores. No entanto, a probabilidade real permanece não reclamada. Ao mesmo tempo, os elementos de análise probabilística podem ser usados ​​com sucesso tanto para o cálculo de probabilidades como para a ferramenta gráfica que é bem conhecida pelos comerciantes. Os resultados das pesquisas de estimativas sobre as probabilidades das moedas do mercado Forex estão representados abaixo. Essas pesquisas incluem o desenvolvimento especial de software e a realização (com base no software) da simulação física e o cálculo das distribuições probabilísticas das taxas de câmbio reais. 1. A Simulação de distribuição de citações de DM. A Fig. 6 mostra a distribuição de modelos do diagrama diário das citações da DM. Existem três tendências destacadas a, b, c no diagrama. As tendências a, b estão aumentando, c é neutro. O valor de DM 1.8376 em uma gama de determinação de tendência b é marcado com uma marca vermelha. A Fig.7 mostra um diagrama da distribuição de probabilidades. Desde o início, é necessário notar que as tendências representam um erro regular e, basicamente, elas devem ser removidas. No entanto, em um contexto de realização de uma tarefa, eles servem como uma informação útil. A Fig.8 mostra uma curva suavizada de distribuição de probabilidades. A partir da análise das distribuições na fig.7 e na figura 8, fica claro que existe uma divisão de tendência visível (localização). Não é possível na análise técnica tradicional. 2. A localização das tendências da distribuição real das cotações DM. A Fig. 9 mostra o diagrama diário das citações da DM a partir de 30 de abril de 1997 até o dia 14 de junho de 1998. O valor total é 297 relatórios. DM 1.7646 é marcado com uma marca vermelha. Fig.11 e fig.12 mostram os diagramas da distribuição de probabilidade. A partir do exame dos diagramas acima mencionados, é claro que o valor analisável pertence ao grupo de tendências do período de transição, que passa dos valores baixos das cotações para os mais altos. A probabilidade de entrar nesse grupo de tendências é insignificante. Para o cálculo gráfico das probabilidades, devemos transformar a distribuição na fig.11 na integral das probabilidades, que é mostrada na fig.12. A partir do exame dos diagramas acima mencionados é claro que a probabilidade de citações de DM pode ser encontrada dentro do intervalo 1.6748 1.7646 e faz cerca de 30. 3. A remoção de um erro regular. Para fazer um cálculo de probabilidades com a precisão dada (alta), precisamos remover as tendências (fig.13). A propósito, a remoção de tendências também é praticada na análise técnica tradicional. FIG. 14 mostra a distribuição necessária das probabilidades de processo casual de mudanças de cotação absoluta na figura 13. A aparência de distribuição é uma boa evidência de que o processo aleatório e analisado é normal ou pelo menos quasi normal. Para obter evidências mais fortes, é necessário aplicar o qui-quadrado. Se no diagrama que pertence a fig.14, conta-se uma integral de probabilidades em um intervalo de -0,0370 até 0,0006 (marca vermelha), será igual a 0,11986. Assim, é possível afirmar que a mudança de cotação de DM nos limites de -0,0370 até .0006 é esperada com a probabilidade de cerca de 20. Se devemos contar uma integral de probabilidades para um intervalo DM simétrico, a probabilidade geral será de aproximadamente 38. O último permitirá afirmar que a mudança de citações de DM em um intervalo -0,0060 0,0060 é necessário esperar com a probabilidade confidencial de 62. 4. Application Markoffs probabilidades de transição. Os processos de mudança das taxas de câmbio são processos estocásticos, ou seja, representam setos determinados (tendência) e eventos ocasionais (fig.13, fig.14). A conclusão sobre a oportunidade de aplicação das probabilidades de transição de Markoffs daqui a seguir segue, que caracteriza o processo de transições (por exemplo, no tempo) variável aleatória 967 de uma condição 967 i em outra condição 967 j. Se falar sobre o processo de mudança de citações de probabilidades transitórias de moedas são probabilidades condicionais p i, j daquele no momento de tempo t o valor atual de uma taxa de câmbio é j desde que no momento t-1 fosse igual i. O exemplo das distribuições de probabilidades de Markoffs P (i, j) é apresentado na fig.15. As probabilidades de Markoffs de propriedade básica são lembranças de transições anteriores. Esta propriedade em um contexto de um problema considerado pode ser formulada da seguinte forma: distribuição de probabilidades P t (i, j) caracteriza a probabilidade de que a cotação da moeda aceite o valor j. Sob condição de que, depois de t etapas (por exemplo, t horas) a cotação, era igual a i. A formulação de uma situação real pode ser a seguinte. Na ordem do comerciante, há dados sobre a variação de 15 minutos da taxa EUROUSD nos últimos 3 a 4 meses. (Por exemplo, preço de lance). A sequência de valores EUROUSD forma o circuito de Markoffs P (i, j). Alteração de 15 minutos de EUROUSD, devemos interpretar como transição de uma variável aleatória 967 de uma condição 967 i em uma condição 967 j. O conjunto de todas as transições forma uma matriz de transições (ou freqüência relativa N i, j), por exemplo: Problema. É necessário responder: se o valor atual EUROUSD estiver em uma condição j5 em que condição ik este valor será após 15 minutos Ou após 30, 45, 60. minutos Solução. Vamos aproveitar uma matriz de transições N i, j e calcularemos as probabilidades transitivas pi, j com uma condição: os valores das cotações reais e os valores das previsões são ilustrados com a ajuda do diagrama (figura 18), onde t - Período de 15 minutos. O diagrama de erros é mostrado na fig. 19, onde t-15 minutos. I I I. Conclusão preliminar. Os resultados representados da distribuição de probabilidade da pesquisa de cotações em moeda para o mercado Forex mostram o seguinte. uma. Eles permitem interpretar o estado do mercado Forex tanto como uma forma gráfica de representação das distribuições de probabilidade quanto nas características numéricas. B. As características numéricas representadas da análise de probabilidade (integrais de probabilidades e probabilidades confidenciais) têm caráter generalizante e podem ser usadas para previsões de longo prazo. O software, em um contexto de previsões a longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O banco de dados pode ser recarregado por um usuário em um estilo manual. O desenvolvimento da versão estática desse programa terá de 2 a 3 meses. O desenvolvimento da versão dinâmica levará horas manuais extras. A diferença entre o software dinâmico e o estático é que, para obter as citações da moeda em tempo real, o software dinâmico deve conter um bloco funcional adicional. Exemplo: c. O uso do dispositivo da série Markoffs é conveniente para as previsões de curto prazo, que são atuais para os comerciantes. O desenvolvimento dessa versão de pesquisa de programa e sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística levará de 1,5 a 2 meses. A versão de demonstração do software CPS (Currency Prediction Software) pode ser consultada aqui. Distribuição de opções O que é uma distribuição de probabilidade Uma distribuição de probabilidade é uma função estatística que descreve todos os valores e probabilidades possíveis que uma variável aleatória pode ter dentro de um determinado intervalo. Esse intervalo será entre os valores mínimos e máximos estatisticamente possíveis, mas onde o valor possível provavelmente será traçado na distribuição de probabilidade depende de vários fatores. Esses fatores incluem a média de distribuição, desvio padrão. Esqueleto e kurtosis. DISTRIBUINDO Distribuição de probabilidade Os acadêmicos e gestores de fundos podem determinar uma distribuição de probabilidade específica de ações para determinar os possíveis retornos que o estoque pode render no futuro. O histórico de retornos dos estoques, que pode ser medido em qualquer intervalo de tempo, provavelmente será composto apenas por uma fração dos retornos das ações, o que sujeitará a análise ao erro de amostragem. Ao aumentar o tamanho da amostra, esse erro pode ser dramaticamente reduzido. Tipos de Distribuições de Probabilidade Existem muitas classificações diferentes de distribuições de probabilidade. Alguns incluem a distribuição normal, a distribuição do qui quadrado, a distribuição binomial. E distribuição de Poisson. As diferentes distribuições de probabilidade servem para diferentes propósitos. A distribuição binomial, por exemplo, avalia a probabilidade de um evento ocorrer várias vezes ao longo de um determinado número de testes e dada a probabilidade de eventos em cada teste. O exemplo usual usaria uma moeda justa e calculava a probabilidade de que a moeda subisse as cabeças em dez voltas diretas. A distribuição mais utilizada é a distribuição normal e é usada com freqüência em finanças, investimentos, ciência e engenharia. A distribuição normal é totalmente caracterizada pelo seu desvio padrão e médio, o que significa que a distribuição não está comprometida e exibe a curtose. Isso torna a distribuição simétrica e é representada como uma curva em forma de sino quando plotada. Distribuições de Probabilidade Usadas no Investimento Os retornos de estoque geralmente são considerados como sendo normalmente distribuídos, mas, na realidade, eles exibem a correção com grandes retornos negativos e positivos que parecem ocorrer mais do que seria previsto por uma distribuição normal. Isso aparece em um lote de retornos de estoque com as caudas da distribuição com maior espessura. As distribuições de probabilidade são freqüentemente usadas no gerenciamento de risco, bem como para avaliar a probabilidade e o montante das perdas que uma carteira de investimentos teria com base em uma distribuição de retornos históricos. Uma métrica popular de gerenciamento de risco utilizada no investimento é o valor de risco (VaR). VaR produz a perda mínima que pode ocorrer dada uma probabilidade e prazo para uma carteira. Alternativamente, um investidor pode obter uma probabilidade de perda por uma quantia de perda e prazo usando VaR. O uso indevido e a dependência excessiva do VaR foram implicados como uma das principais causas da crise financeira. O FOREX é a abreviatura das palavras inglesas FOReign EXchange market. Forex é o maior mercado financeiro do mundo, cujo dia de negócios faz um milhão e meio de dólares. Em contraste com outros mercados financeiros, o Forex não possui uma bolsa de valores central. Funciona por meio de uma rede eletrônica (incluindo a Internet), cujas unidades são bancos, corporações e pessoas privadas que negociam moedas entre si. Ausência de uma unidade central permite que o mercado Forex funcione 24h7days russian. mgforex. O MG Financial Group (mgforex) - líder das tecnologias on-line Forex - publicou a primeira versão de sua plataforma de negociação on-line (Deal Station) em abril de 1997. Este programa permite que os comerciantes vejam taxas de câmbio, façam transações e Para rastrear posições abertas em modo real. A característica distintiva do DealStation é que ele atualiza constantemente todas as suas informações (continuamente). O último desenvolvimento - O DealStation 2000 é construído com base na mais nova tecnologia Push Java, que permite empurrar novas informações em um computador comercial, assim que ele se torne acessível. Um dos concorrentes da Deal Station é um programa complexo WinChart, que pertence à empresa Straitsindex (Straits Index). Uma das vantagens desse programa é uma oportunidade para estudar os elementos da análise técnica. Existem duas abordagens para a análise do mercado monetário fundamental e técnico. Com a ajuda da análise fundamental, pode-se determinar as forças de oferta e demanda com base em teorias financeiras e econômicas, baseadas na situação político-econômica. A análise técnica analisa as taxas e os volumes de negociação com base na representação gráfica das taxas de câmbio no tempo e é direcionado para o diagnóstico de tendência no futuro. A análise técnica permite prever os movimentos das taxas de câmbio com base nas últimas taxas de negociação e na pesquisa de dados de volumes. Este tipo de análise baseia-se em fórmulas heurísticas para traçar as tendências do movimento da taxa e permite estimar as oportunidades de compra de moeda ou de moeda. Diagramas são: com intervalo de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e 24 horas. Diagramas com intervalos de uma semana e um mês também são aplicados. Os últimos diagramas mencionados servem para uma estimativa das tendências a longo prazo. I. Os exemplos de análise técnica. 1. 1. Níveis de um mínimo e máximo relativos. Os níveis de um mínimo e máximo relativos são pontos onde o diagrama passa de diminuir para aumentar e, pelo contrário (fig.1). A probabilidade de exceder esses pontos é considerada insignificante, portanto, a compra ou venda é mais preferível nos momentos mínimos e máximos relativos. 2. Linhas diretas e canais da tendência. As linhas diretas são uma ferramenta simples, mas poderosa para a revelação de tendências, ou seja, as tendências do mercado. Eles conectam alguns máximos ou mínimos consecutivos que pertencem a alguma tendência local. A continuação da linha mostra a direção mais provável do movimento do mercado no futuro. O canal representa um corredor de mudanças de cotação e é definido como parte de um plano entre linhas lineares paralelas construídas em máximos e em mínimos. A figura 2 representa o exemplo clássico de tendência de aumento, mas a fig.3 fornece um exemplo da localização do canal. 3. Média atual (dinâmica). A média atual permite generalizar tendências e mostrar o preço médio por um determinado período de tempo. A Fig.4 contém três curvas de valores médios, que dependem do período de média - um dia, uma semana e um mês. Existem três tipos de índices dinâmicos médios: habituais, pesados ​​linearmente e suavizados exponencialmente. O alisamento exponencial é considerado mais exato, a partir da probabilidade de um ponto de vista de previsão, uma vez que dá maior peso aos dados bastante recentes. A média usual é contada de acordo com a fórmula: onde n. Por exemplo, representa a quantidade de dias. A média atual caracteriza o processo das mudanças de cotação em média. Para estimar estatísticas de extremums locais (maxima e minima) de acordo com a média, calcula-se um quadrado médio de desvios (RMS). Fig.5. Representa um exemplo de diagramas RMS, que formam a banda. Assim, o RMS pode servir como uma medida de probabilidade. As fórmulas para cálculo estão representadas abaixo. Onde D - é um desvio padrão, n é a quantidade de dias, eu. Os elementos da análise probabilística do mercado Forex. As coisas acima mencionadas ilustram o fato de que todos os esforços da análise técnica visam uma estimativa da probabilidade de um próximo evento. A análise técnica opera com as características estatísticas mais importantes - média, RMS, estatísticas (momentos) de pedidos superiores. No entanto, a probabilidade real permanece não reclamada. Ao mesmo tempo, os elementos de análise probabilística podem ser usados ​​com sucesso tanto para o cálculo de probabilidades como para a ferramenta gráfica que é bem conhecida pelos comerciantes. Os resultados das pesquisas de estimativas sobre as probabilidades das moedas do mercado Forex estão representados abaixo. Essas pesquisas incluem o desenvolvimento especial de software e a realização (com base no software) da simulação física e o cálculo das distribuições probabilísticas das taxas de câmbio reais. 1. A Simulação de distribuição de citações de DM. A Fig. 6 mostra a distribuição de modelos do diagrama diário das citações da DM. Existem três tendências destacadas a, b, c no diagrama. As tendências a, b estão aumentando, c é neutro. O valor de DM 1.8376 em uma gama de determinação de tendência b é marcado com uma marca vermelha. A Fig.7 mostra um diagrama da distribuição de probabilidades. Desde o início, é necessário notar que as tendências representam um erro regular e, basicamente, elas devem ser removidas. No entanto, em um contexto de realização de uma tarefa, eles servem como uma informação útil. A Fig.8 mostra uma curva suavizada de distribuição de probabilidades. A partir da análise das distribuições na fig.7 e na figura 8, fica claro que existe uma divisão de tendência visível (localização). Não é possível na análise técnica tradicional. 2. A localização das tendências da distribuição real das cotações DM. A Fig. 9 mostra o diagrama diário das citações da DM a partir de 30 de abril de 1997 até o dia 14 de junho de 1998. O valor total é 297 relatórios. DM 1.7646 é marcado com uma marca vermelha. Fig.11 e fig.12 mostram os diagramas da distribuição de probabilidade. A partir do exame dos diagramas acima mencionados, é claro que o valor analisável pertence ao grupo de tendências do período de transição, que passa dos valores baixos das cotações para os mais altos. A probabilidade de entrar nesse grupo de tendências é insignificante. Para o cálculo gráfico das probabilidades, devemos transformar a distribuição na fig.11 na integral das probabilidades, que é mostrada na fig.12. A partir do exame dos diagramas acima mencionados é claro que a probabilidade de citações de DM pode ser encontrada dentro do intervalo 1.6748 1.7646 e faz cerca de 30. 3. A remoção de um erro regular. Para fazer um cálculo de probabilidades com a precisão dada (alta), precisamos remover as tendências (fig.13). A propósito, a remoção de tendências também é praticada na análise técnica tradicional. FIG. 14 mostra a distribuição necessária das probabilidades de processo casual de mudanças de cotação absoluta na figura 13. A aparência de distribuição é uma boa evidência de que o processo aleatório e analisado é normal ou pelo menos quasi normal. Para obter evidências mais fortes, é necessário aplicar o qui-quadrado. Se no diagrama que pertence a fig.14, conta-se uma integral de probabilidades em um intervalo de -0,0370 até 0,0006 (marca vermelha), será igual a 0,11986. Assim, é possível afirmar que a mudança de cotação de DM nos limites de -0,0370 até .0006 é esperada com a probabilidade de cerca de 20. Se devemos contar uma integral de probabilidades para um intervalo DM simétrico, a probabilidade geral será de aproximadamente 38. O último permitirá afirmar que a mudança de citações de DM em um intervalo -0,0060 0,0060 é necessário esperar com a probabilidade confidencial de 62. 4. Application Markoffs probabilidades de transição. Os processos de mudança das taxas de câmbio são processos estocásticos, ou seja, representam setos determinados (tendência) e eventos casuais (fig.13, fig.14). A conclusão sobre a oportunidade de aplicação das probabilidades de transição de Markoffs daqui a seguir segue, que caracteriza o processo de transições (por exemplo, no tempo) variável aleatória 967 de uma condição 967 i em outra condição 967 j. Se falar sobre o processo de mudança de citações de probabilidades transitórias de moedas são probabilidades condicionais p i, j daquele no momento de tempo t o valor atual de uma taxa de câmbio é j desde que no momento t-1 fosse igual i. O exemplo das distribuições de probabilidades de Markoffs P (i, j) é apresentado na fig.15. As probabilidades de Markoffs de propriedade básica são lembranças de transições anteriores. Esta propriedade em um contexto de um problema considerado pode ser formulada da seguinte forma: distribuição de probabilidades P t (i, j) caracteriza a probabilidade de que a cotação da moeda aceite o valor j. Sob condição de que, depois de t etapas (por exemplo, t horas) a cotação, era igual a i. A formulação de uma situação real pode ser a seguinte. Na ordem do comerciante, há dados sobre a variação de 15 minutos da taxa EUROUSD nos últimos 3 a 4 meses. (Por exemplo, preço de lance). A sequência de valores EUROUSD forma o circuito de Markoffs P (i, j). Alteração de 15 minutos de EUROUSD, devemos interpretar como transição de uma variável aleatória 967 de uma condição 967 i em uma condição 967 j. O conjunto de todas as transições forma uma matriz de transições (ou freqüência relativa N i, j), por exemplo: Problema. É necessário responder: se o valor atual EUROUSD estiver em uma condição j5 em que condição ik este valor será após 15 minutos Ou após 30, 45, 60. minutos Solução. Vamos aproveitar uma matriz de transições N i, j e calcularemos as probabilidades transitivas pi, j com uma condição: os valores das cotações reais e os valores das previsões são ilustrados com a ajuda do diagrama (figura 18), onde t - Período de 15 minutos. O diagrama de erros é mostrado na fig. 19, onde t-15 minutos. I I I. Conclusão preliminar. Os resultados representados da distribuição de probabilidade da pesquisa de cotações em moeda para o mercado Forex mostram o seguinte. uma. Eles permitem interpretar o estado do mercado Forex tanto como uma forma gráfica de representação das distribuições de probabilidade quanto nas características numéricas. B. As características numéricas representadas da análise de probabilidade (integrais de probabilidades e probabilidades confidenciais) têm caráter generalizante e podem ser usadas para previsões de longo prazo. O software, em um contexto de previsões a longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O banco de dados pode ser recarregado por um usuário em um estilo manual. O desenvolvimento da versão estática desse programa terá de 2 a 3 meses. O desenvolvimento da versão dinâmica levará horas manuais extras. A diferença entre o software dinâmico e o estático é que, para obter as citações da moeda em tempo real, o software dinâmico deve conter um bloco funcional adicional. Exemplo: c. O uso do dispositivo da série Markoffs é conveniente para as previsões de curto prazo, que são atuais para os comerciantes. O desenvolvimento dessa versão de pesquisa de programa e sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística levará de 1,5 a 2 meses. A versão de demonstração do software CPS (Currency Prediction Software) pode ser vista aqui.